[期货] 加权和连续回测,哪个更接近实战的准确性呢

909
发表于 2023-7-5 19:56:40 | 查看全部
如果你要分析周线图月线图设置是月线图的走势,如果你要对程序化模型做长期数据验证,那就需要使用品种加权、品种主连这类数据了。

品种加权、品种主连是不同的数据,具有不同的特点,有的模型适合用品种加权做回测,有的模型适合用品种主连做回测。

品种加权
加权数据,由各个月份合约的价格做加权平均形成,月份合约的持仓量越大,占的权重就越大,品种加权基本上代表主力月份合约的走势。因为实际交易中各个合约的调仓是逐步进行的,所以品种加权的k线图趋势的连续性较好,没有跳空情况。适合用来回测长线模型;但是,因为品种加权是各个月份的平均价格,本质上是对价格走势做了钝化处理,一些细小的波动反应不出来的,所以不适合做短线交易使用,不适合用来回测短线模型。

品种主连
主力连续合约数据,由各个月份主力合约的数据拼接形成。把每一个月份合约主力期间以前的k线图砍掉,再把主力期间以后的k线数据砍掉,剩下主力期间的部分k线图,然后按照时间顺序拼接在一起,形成品种主连数据;品种主连做模型回测有一定局限性,不是所有的品种都适合的。只适合沪铜、沪铝、沪锌、沪铅、沪镍、沪锡这类每一个月份都切换主力合约的有色金属品种,主力月份切换时的行情跳空小,新旧主力合约走势一致,品种主连数据可以做用来模型回测。其他品种换月时间没有规律,主力月份切换时行情跳空很大,有新旧主力合约的走势有不一致的情况,在软件进行加权处理;在程序化中不适合自动移仓交易方式。

评论7

流苏书包Lv.9实盘认证 发表于 2023-7-5 22:58:29 | 查看全部
学习,学习
messednerdLv.11实盘认证 发表于 2023-7-6 15:14:06 | 查看全部
多谢分享
铅华浮尘Lv.11实盘认证 发表于 2023-7-6 23:05:00 | 查看全部

我只是路过,不发表意见,高手?云集,果断围观
侯晓阳Lv.11实盘认证 发表于 2023-7-7 13:41:38 | 查看全部
学习,学习
nini0310Lv.1 发表于 2023-7-21 15:47:17 | 查看全部
我们要在市场做的是先知先觉的人,而非后知后觉,不知不觉的人。
我本凡尘Lv.3 发表于 2023-9-27 20:19:48 来自手机端 | 查看全部
谢谢分享,复盘学习下,
干将莫邪Lv.5实盘认证 发表于 2024-4-3 23:21:33 | 查看全部
谢谢分享,复盘学习下,

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