|
我们前期一直提到做白糖前期的卖C不动摇,该观点不变;SR2307期权合约还有3天;
我们提到,股指期权卖P,该观点不变;IO2306期权合约还有14天;
白糖期权等躺赢(也有书籍称之为坐收租金(权利金))
股指期权下周实盘群内再度跟踪;
沪深300指数期权市场表现
截止至06月02日,平值Call(沪深300指数期权2306C3800)收于75.6,上涨51.81%;平值Put(沪深300指数期权2306P3800)收于23,下跌52.48%。平值期权合成标的贴水0.33%,平值认沽认购隐含波动率差0.1%,存在反向套利机会;沪深300股指期货当月、次月、当季和下季基差分别-11.43、-37.03、-31.43和-24.03点。
沪深300指数期权成交持仓
截止至06月02日,期权合约总成交97,182张,较上一交易日减少13.04%,总持仓181,655张,较上一交易日减少1.99%,成交持仓比53.5%。VL-PCR比73.43%,OI -PCR比72.29%。
沪深300指数期权波动率
截止至06月02日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为13.75%、12.96%、12.75%和13.32%。202306、202307、202308、202309、202312和202403期权隐含波动率分别为14.64%、14.83%、14.6%、15.26%、14.9%和14.79%。
白糖SR307期权市场表现
截止至06月02日,平值Call(SR307C7000)收于8,下跌81.18%;平值Put(SR307P7000)收于115,上涨96.58%。平值期权合成标的升水0.28%,平值PC隐含波动率差-1.77%,存在正向套利机会。
白糖SR307期权成交持仓分析
截止至06月02日,期权合约总成交884,639张,较上一交易日增加48.44%,总持仓741,869张,较上一交易日减少0.28%,成交持仓比119.24%。VL-PCR比188.13%,OI -PCR比268.95%。
白糖SR307期权波动率分析
截止至06月02日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为20.11%、20.6%、18.25%和15.01%。202307、202309、202311、202401和202403期权隐含波动率分别为28.57%、21.11%、17.37%、15.59%和15.73%。
|
|