股指专用量化交易源码

老外的作品，国人的翻译。自1993 年公开发布以来，系统的交易法则没有改变过，该系统已经在市场上存活了14 年之久。该系统为日内交易策略，不持仓过夜。出场指令为止损或是收盘。该系统的特点是，交易量低，结合了趋势和反转两种交易方法，既进行趋势交易也进行反转交易。尤其是当指数的日内波动较大时，该系统的收益更好；

如下图，测试时间为2019年4月1日至2019年11月11日15点44分

源码如下：

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: IF4
   
3. // 名称: IF4
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. // 简称: R_Breaker
   
9. Params
   
10. Numeric notbef(9.00);
    
11. Numeric notaft(14.55);
    
12. Numeric f1(0.35);
    
13. Numeric f2(0.07);
    
14. Numeric f3(0.25);
    
15. Numeric reverse(1.00);
    
16. Numeric rangemin(0.2);
    
17. Numeric xdiv(3);
    
18. Vars
    
19. NumericSeries ssetup(0);
    
20. NumericSeries bsetup(0);
    
21. NumericSeries senter(0);
    
22. NumericSeries benter(0);
    
23. NumericSeries bbreak(0);
    
24. NumericSeries sbreak(0);
    
25. NumericSeries ltoday(0);
    
26. NumericSeries hitoday(9999);
    
27. NumericSeries startnow(0);
    
28. NumericSeries div(0);
    
29. BoolSeries rfilter(false);
    
30. Numeric i_reverse;
    
31. Numeric i_rangemin;
    
32. Numeric i_vB;
    
33. Numeric i_vS;
    
34. Begin
    
35. i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
    
36. i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
    
37. if(BarStatus==0)
    
38. {
    
39.          startnow=0;
    
40.          div=max(xdiv,1);
    
41. }
    
42. if(Date != Date[1])
    
43. {
    
44.          SetGlobalVar(0,0);
    
45.          SetGlobalVar(1,0);
    
46.          startnow=startnow+1;
    
47.          ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
    
48.          senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
    
49.          benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
    
50.          bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
    
51.          bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
    
52.          sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);
    
53. 
    
54.         hitoday=High;
    
55.          ltoday=Low;
    
56. 
    
57.         rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
    
58. }
    
59. if(High>hitoday)
    
60. {
    
61.          hitoday=High;
    
62. }
    
63. if(Low<ltoday)
    
64. {
    
65.          ltoday=Low;
    
66. }
    
67. if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter)
    
68. {
    
69.         if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
    
70.          {
    
71.                  SetGlobalVar(1,10000);
    
72.          }
    
73.          if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
    
74.          {
    
75.                  If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
    
76.                  {
    
77.                          SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
    
78.                          SetGlobalVar(1,Time);
    
79.                          Return;
    
80.                  }
    
81.          }
    
82.          if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)
    
83.          {
    
84.                  If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
    
85.                  {
    
86.                          Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
    
87.                          SetGlobalVar(1,Time);
    
88.                          Return;
    
89.                  }
    
90.          }
    
91.         if(marketposition==-1)
    
92.          {
    
93.                  SetGlobalVar(0,1);
    
94.                  if(High-EntryPrice>=i_reverse)
    
95.                  {
    
96.                          BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
    
97.                          Return;
    
98.                  }
    
99.          }
    
100.          if(marketposition==1)
     
101.          {
     
102.                  SetGlobalVar(0,1);
     
103.                  if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
     
104.                  {
     
105.                          Sell(1,entryprice-i_reverse);
     
106.                          Return;
     
107.                  }
     
108.          }
     
109. 
     
110.         if(marketposition==0)
     
111.          {
     
112.                  if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
     
113.                  {
     
114.                          Buy(1,bbreak);
     
115.                          Return;
     
116.                  }
     
117.          }
     
118.          if(marketposition==0)
     
119.          {
     
120.                  if(low<=sbreak  and GetGlobalVar(0) == 0)
     
121.                  {
     
122.                          SellShort(1,sbreak);
     
123.                          Return;
     
124.                  }
     
125.          }
     
126. 
     
127. }
     
128. if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)
     
129. {
     
130.         if(marketposition==-1)
     
131.          {
     
132.                  BuyToCover(1,Open);
     
133.          }
     
134.          if(marketposition==1)
     
135.          {
     
136.                  Sell(1,Open);
     
137.          }
     
138. }
     
139. End
     
140. //------------------------------------------------------------------------
     
141. // 编译版本        GS2015.12.25
     
142. // 用户版本        2019/11/11 15:21:34
     
143. // 版权所有        24KRMB

复制代码

不知道适用于A股不

已拜读，感谢分享

虽然不太懂，但源码必顶

谢谢分享，好好学习下量化交易代码