跨式空头策略

跨式空头策略的构建是卖出一个认购合约，并卖出一个相同行权价的认购合约，两个合约的到期日相同，标的相同。

该策略的成本为缴纳的保证金，最大收益为两份权利金的收入，当行情波动较大时，潜在的亏损风险会很大，策略组合后收取保证金为两个合约中较大保证金合约的保证金加上较小保证金合约的权利金。该策略适合在震荡行情下，波动率回落的时候使用。

案例说明
某投资者卖出入一张50ETF购8月3400，并卖出一张50ETF沽8月3400，资金使用情况如下。

一不该呀二不该，你不该想发财一头钻进股市来。三不该呀四不该，你不该股价见顶你才买。五不该呀六不该，你不该明知买错不悔改。七不该呀八不该，你不该跌到底部杀出来。九不该呀十不该，你不该再次追高重复着来。

五千点的风和雨啊，藏了多少梦。黄色的脸惊恐的眼，没有了笑容。八千点美丽梦幻，像是一首歌。不论你来自何方，将去向何处。一样套牢，一样的痛，曾经的苦难，我们留在心中。

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