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指标样式
- C1:=0.12; //保证金计算参数1
- C2:=0.07; //保证金计算参数2
- CP:=OPTIONINFO(4); //0为认购，1为认沽
- XQJ:=OPTIONINFO(5); //行权价
- HYDW:=OPTIONINFO(6); //合约单位
- //QJSJ:=DYNAINFO(62); //昨结算价
- QJSJ:=PRVSETTLEMENT;//昨结算价
- 品种代码:=STRREMOVE(OPTIONINFO(1) ,0 ,2 );
- 标的前收:CALLSTOCKEX(品种代码,VTCLOSE , 6, -1, 10);
- 标的现价:CALLSTOCKEX(品种代码,VTCLOSE , 6, 0, 10);
- 认购期权虚值:=MAX(XQJ-标的前收,0);
- 认沽期权虚值:=MAX(标的前收-XQJ,0);
- 开仓保证金:IFN(CP,(QJSJ+MAX(C1*标的前收-认购期权虚值,C2*标的前收))*HYDW,MIN(QJSJ+MAX(C1*标的前收-认沽期权虚值,C2*XQJ),XQJ)*HYDW);
- 认购期权虚值2:=MAX(XQJ-标的现价,0);
- 认沽期权虚值2:=MAX(标的现价-XQJ,0);
- 维持保证金:IFN(CP,(CLOSE+MAX(C1*标的现价-认购期权虚值2,C2*标的现价))*HYDW,MIN(CLOSE+MAX(C1*标的现价-认沽期权虚值2,C2*XQJ),XQJ)*HYDW);
- 收益率:CLOSE/开仓保证金*HYDW*100,NOAXIS;
- //真实收益率:IF((NOT(CP) AND XQJ>标的现价) OR (CP AND XQJ<标的现价),收益率,DRAWNULL),NOAXIS;
- //真实收益率:IF(NOT(CP),IF(XQJ>标的现价,收益率,(CLOSE+XQJ-标的现价)/开仓保证金*HYDW*100),IF(XQJ<标的现价,收益率,(CLOSE-XQJ+标的现价)/开仓保证金*HYDW*100)),NOAXIS;
- {OPTIONINFO( 7) //期权最后交易日
- OPTIONINFO( 8) //期权到期天数
- OPTIONINFO( 9) //期权行权起始日
- OPTIONINFO( 10) //期权内在价值
- OPTIONINFO( 11) //期权时间价值
- OPTIONINFO( 12) //隐含波动率
- OPTIONINFO( 13) //杠杆比率
- OPTIONINFO( 14) //溢价率
- OPTIONINFO( 15) //真实杠杆率
- OPTIONINFO( 16) //delta
- OPTIONINFO( 17) //gamma
- OPTIONINFO( 18) //rho
- OPTIONINFO( 19) //theta
- OPTIONINFO( 20) //vega
- OPTIONINFO( 21) //历史波动率
- OPTIONINFO( 22) //期权理论价格}
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