研究了几年的程序化量化自动交易,对股指日内程序化交易模型有一定的认识,现在列举如下与大家共同交流和学习,欢迎大家各抒己见,互相指点拍砖:
1.尽量选参数较少，参数多了有优化过去历史测试曲线的嫌疑,有些程序员把交易代码写的投机取巧.
2.选K线走完收盘价模型的测试结果更真实于指令价模型的测试结果,许多指令价的交易明细要是认真细看会发现开平仓点位不合理.
3.超高收益的模型比如大于年化150%在实盘过程中会较大可能钝化\走平,甚至于弯头向下,有个群友说过这么高收益岂不是侮辱巴菲特\西蒙期\罗杰斯等投资大师年化15-60%收益的智商.
4.选择回撤小且锯齿多的程序化交易模型,收益趋于接近现实的年化15-60%更放心实盘中的运作.
5.关注模型的盈亏比，最好大于2.0以上,低于2.0的可能会被实盘滑点吞掉利润.
6.关注平均每笔亏损额,股指的最好在2000元以下,有利于程序化的执行坚持.
7.关注模型的交易次数,低频策略最好小于日均2次,最好是一周也难得一次信号，常语说：物以稀为贵.
8.策略思路要合理,比如说小亏大盈,胜率在30-55%之间,顺势而为等.
9.历史测试收益越高,可能遇到的实盘回撤会越大,不要被高收益的模型失去了现实选择的理智,毕竟实盘跑出来的成绩才是真实的结果，车跑得过快更重要的是把控安全系数.
10.选择程序化交易模型定模后有3个月以上时间，或者更长可靠一点.选择模型多品种，多周期都表现大致相同的模型.
11.历史测试无亏损月,并不代表实盘过程中无亏损月,只要单月亏损较少都可接受.市场风险不断在变，谁能百分百保证实盘每月或者每周正收益吗？
12.连续反手持仓的模型软肋在于对无规则震荡及窄幅震荡缺乏一定免疫力,会出现连续亏损,并扩大最大回撤的被动状况,这时是否坚持让你处于左右为难的囧态.
13.为了控制日常交易的风险,避免一半仓位用于隔日过夜,做日内交易晚上睡觉可安稳了.所以t主要是开发日内策略.
14.抄底摸顶的模型是不现实的,之前经常有炒股的朋友说公式模型没有80%成功率不要和他交流,这哥们是否还没入量化之门,短时间与我是较难沟通了。我的模型是跌了才开空,涨了才开多.
15.对于程序化交易模型的回撤,难能可贵是坚持执行.实盘过程中切忌手工干预,自作聪明,最终落个后悔莫及好模型未执行.
16.跨周期、跨合约、跨品种的程序化交易模型，如果编写代码不准确也会造成测试曲线很平滑漂亮. |
